ویدیو آموزش تخمین و تحلیل مدل خودرگرسیون برداری VAR در نرم افزار آر و پایتون - R

 

 

 

دانلود آموزش مدل VAR در آر و پایتون

تحلیل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس در R و Python

مدرس: حسین خاندانی

 

 

آموزش تخمین داده ها و رگرسیون های سانسور شده یا Censored Regression Tobit in R در آٰر

 

آموزش مبانی نظری و تخمین رگرسیون ها و داده های سانسور شده Censored Regression در زبان برنامه نویسی R

 

 

 

آموزش داده ها و رگرسیون های سانسور شده در آر

مشاهده ویدیو آموزشی در آپارات
عنوان: آموزش تخمین رگرسیون و داده های سانسور شده
حجم: 39.4 مگابایت
توضیحات: رگرسیون های سانسور شده Censored Regression

مدرس: حسین خاندانی
 

 

 

آموزش تخمین مدل SVAR structural vector autoregression و بیزین BVAR در ایویوز

 

 

 

مدل­های معادلات همزمان مبتنی بر رویکردی است که طبق آن، برخی متغیرها را درون­زا و برخی را برون­زا فرض می­کند. تعیین متغیرها به دو دسته درون­زا و برون­زا ممکن است پشتوانه نظری داشته باشد یا ممکن است سلیقه­ای باشد. حتی زمانی که پشتوانه نظری دارد، در خصوص آن تردیدهایی مطرح می­شود و ممکن است نتایج تجربی با مبانی نظری در تناقض باشد. به هر حال در شرایطی که مطمئن نیستیم چه متغیرهایی درون­زا و چه متغیرهایی برون­زا هستند، از رویکرد دیگری در مدل­سازی معادلات همزمان استفاده می­شود که معروف به مدل­های خودر گرسیون برداری (VAR) هستند. این رویکرد بر این نکته تأکید دارد که بایستی در مدل­سازی و به­ویژه در تعیین متغیرهای درون زا و برون زا، از اعمال سلیقه های فردی پرهیز شود و لذا همه متغیرها را درون زا در نظر می گیرد. مشابه معادلات همزمان، در روش خودرگریسون برداری، ابتدا یک مدل معادلات همزمان طراحی می شود که در آن همه متغیرها تابعی از مقادیر جاری و گذشته یکدیگر می باشند.

این مدل، معروف به مدل VAR ساختاری (SVAR) می باشد. از طرف دیگر، با حل مدل SVAR برای متغیرهای مورد نظر، فرم حل شده VAR به دست می­آید که معروف به VAR استاندارد است. در این مدل، هر یک از متغیرها تابعی از مقادیر گذشته همه متغیرهای موجود در مدل هستند. از آنجا که VAR استاندارد تابعی از مقادیر گذشته متغیرها است، با روش OLS قابل تخمین است، اما برای مدل SVAR چنین شرایطی برقرار نیست. یکی از موضوعات اصلی در این مدل­ها، قابلیت شناسایی مدل SVAR است. بدین معنی که با تخمین مدل VAR استاندارد بایستی بتوانیم به ضرایب مدل SVAR برسیم.

 

در این پست فیلم های آموزشی دوست عزیر و گرامی بند آقای دکتر ساسان قاراخانی به بصورت رایگان در اختیار پژوهشگران و متخصصین علم آمار، اقتصادسنجی و علوم داده Data Science قرار گرفته است. همچنین دوستان میتوانند بصورت آنلاین این ویدیو های آموزشی را در سایت آپارات مشاهده نمایند و از سایر ویدیوهای آموزشی نیز استفاده کنند. لینک های مشاهده آنلاین آموزش ها | لینک 1 مجموعه ویدیوها . همچنین دوستان میتوانند با عضویت در کانال اقتصادسنجی نوین به آدرس eghtesadsanjinovin@ نیز از این آموزش های بهره مند شوند.

با تشکر از کانل اقتصادسنجی نوین و دکتر قاراخانی

 

 

 

 

 

 

دانلود آموزش جامع ویدیویی مبانی نظری و تخمین BVAR
عنوان: آموزش جامع تخمین Bayesian Var در ایویوز
حجم: 106 مگابایت
مدرس: ساسان قاراخانی

 

دانلود آموزش ویدیویی تخمین مدل SVAR in Eviews
عنوان: آموزش تخمین SVAR در EViews
حجم: 22.5 مگابایت

مدرس: ساسان قاراخانی

 

تشخیص خودهمبستگی و نحوه رفع مشکل خودهمبستگی با استفاده از روش FGLS (کوکران اورکات)

 

 

 

آموزش برطرف نمودن مشکل خودهمبستگی با استفاده از تخمین fGLS
عنوان: آزمون‌های تشخیص خودهمبستگی و تخمین GLS
حجم: 3.92 مگابایت

تهیه کننده: حسین خاندانی
 

آموزش تخمین مدل مارکوف سوئیچینگ در نرم افزار ایویوز همراه با تفسیر

 

 

 

 

دانلود آموزش کاربردی مدل سوئیچینگ مارکف بخش اول
عنوان: آموزش مدل مارکف سوئیچینگ MS-AR
حجم: 855 کیلوبایت

تهیه کننده: حسین خاندانی

 

دانلود آموزش کاربردی مدل سوئیچینگ مارکف بخش دوم
عنوان: آموزش ویدیویی مارکف سوئیچینگ در ایویوز
حجم: 11.1 مگابایت
توضیحات: آموزش ویدیویی در ایویوز (منبع: سایت ایویوز)
 

 

آموزش روش FGLS در نرم افزار Eviews در شرایط ناهمسانی واریانس

در فایل زیر میتوانید آزمون های مربوط به تشخیص ناهمسانی واریانس و روش رفع آن را آموزش ببینید.

 

 

 

​آموزش رفع ناهمسانی واریانس یه روش EGLS
عنوان: آموزش روش FGLS
حجم: 1.23 مگابایت

تهیه کننده: حسین خاندانی

آموزش رگرسیون هم انباشته DOLS در نرم افزار eviews

استاک و واتسون (Stock & Watson, 1993) با تعدیل روش حداقل مربعات معمولی، روشی برای برآورد رابطة میان متغیرهای دارای روندهای تصادفی را پیشنهاد کرده‌اند و آن را حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) یا حداقل مربعات معمولی تعمیم‌یافته (GOLS) نامیده‌اند. مقصود از پویا بودن، آن است که در این روش الگوی زمانی واکنش یک متغیر وابسته، نسبت به تغییرات متغیر (یا متغیرهای) مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد. این رگرسیون زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیرهای نامانا باشند و تنها وجود یک بردار هم انباشتگی مورد تایید قرار گیرد اما نکته قوت آن نسبت به روش هم انباشتگی انگل-گرنجر و یوهانسن این است که لازم نیست متغیرهای از یک درجه مانا باشند. در فایل زیر میتوانید بخش اول آموزش این روش را دانلود نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

آموزش رگرسیون هم انباشته DOLS در نرم افزار Eviews (بخش اول)
عنوان: آموزش روش DOLS در نرم افزار Eviews
حجم: 368 کیلوبایت
تهیه کننده: حسین خاندانی

 

بخش دوم آموزش رگرسیون هم انباشته DOLS (بخش دوم)
عنوان: آموزش تخمین dols در ایویوز
حجم: 553 کیلوبایت
تهیه کننده: حسین خاندانی

 

آموزش نحوه تدوین مدل تعادل عمومی استاندارد قابل محاسبه (CGE) در نرم افزار گمز GAMS و eviews

این نرم افزار از سرعت بسیار بالایی در حل مدل‌های بزرگ برخوردار است. در واقع می‌توان از GAMS به عنوان بهترین نرم افزار حل مسائل بهینه سازی بسیار بزرگ و پیچیده نام برد. GAMS در واقع مخفف کلمه (The General Algebraic Modeling System) است. از GAMS برای حل مسائل برنامه ریزی خطی LP، برنامه ریزی غیرخطی NLP، برنامه ریزی صحیح مختلط MIP، برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط MINLP و مسائل مکمل خطی MCP استفاده می‌کنند.همچنین GAMS یکی از نرم افزارهای حرفه ای در حل مسائل بهینه سازی ریاضی می‌باشد. در فایل زیر میتوانید آموزش نحوه تدوین مدلهای تعادل عمومی استاندارد قابل محاسبه در نرم افزار گمز را دانلود نمایید.

 

همچنین برای علاقمندان یک مقاله آموزش تخمین مدل تعادل عمومی CGE در محیط نرم افزار ایویوز (Eviews) نیز بارگذاری شده است.

 

 

تهیه شده توسط پژوهشگاه نیرو

 

 

دانلود آموزش CGE در نرم افزار گمز
عنوان: آموزش تدوین مدل تعادل عمومی استاندارد
حجم: 2.76 مگابایت
 

 

 

 

 

مقاله تخمین مدل تعادل عمومی در نرم افزار Eviews
عنوان: آموزش برنامه نویسی مدل CGE در Eviews
حجم: 258 کیلوبایت
 

 

تخمین داده های پانل همگن به روش ARDL در ایویوز (پانل همگن: یکسان بودن ضرایب شیب در بین مقاطع در کوتاه و بلندمدت)

 

 در سه فایل زیر برنامه تخمین داده های pool , panel به روش خود توضیحی با وقفه های توضیحی برنامه نویسی شده است که برنامه تخمین Time series آن توسط مدیر وب مورد ویرایش قرار گرفته تا برای داده های پانل مناسب شود و بتوان ARDL را برای داده های پانل و pool بکار برد. قابل توجه دوستان که برنامه های زیر در شرایط همگنی cross ها کاربرد دارد.

 

 

* این برنامه مقاطع را مانند روش DFE در بلندمدت و کوتاه مدت همگن در نظر میگیرد و با روشهای MG و PMG متفاوت است. ضرایب شیب همگن فرض شده است.

 

توجه: دوستان باید داده های خود را از قبل در فرمت داده های پانل در اکسل تنظیم نمایید و سپس  در فایل text در بخش Import در برنامه بعد از عبارت step یک قرار دهند برای این کار دوستان میتوانند برروی فایل اکسل خود راست کلیک نمایید و از قسمت peroperties محل آدرس خود را کپی نمایید. همچنین دقت نمایید بعد از paste محل فایل حتما "نام" و "پسوند" فایل هم اضافه شود.

2. در step 2 در فایل TEXT به جای CCI"  Dependent variable" اسم متغیر وابسته و به جای "independent Variabels"  "tb open  ur ue reg"اسم متغیرهای مستقل خود را وارد نمایید به همانند مثالی که در فایل ایویوز نوشته شده است. بعد از آن میتوانید برنامه را RUN نمایید. (اگر متغیر مجازی هم داشتید جلوی "deter%"عبارت تایپ نمایید)

مدلهای تخمین زده شده به دو صورت با عرض از مبدا و با عرض از مبدا و روند می باشد.

 

** فایل اکسل تهیه شده باید شامل یک ستون متغیر زمان و یک ستون برای Cross باشد که هر کدام اسمی مشخص را دارا باشند. (برای مثال: year, cross)

 

 

POOL ARDL in Eviews
عنوان: POOL ARDL in eviews
حجم: 6.33 کیلوبایت

Fixed effects ARDL in Eviews
حجم: 6.3 کیلوبایتحجم: 9.45 کیلوبایت
 

 تهیه شده توسط حسین خاندانی
 

آموزش تصویری الگوی خود توضیح برداری و هم انباشتگی با روش جوهانسن در ایویوز

در فایل زیر روش الگوی خود توضیح برداری و هم انباشتگی با روش جوهانسن به صورت تصویری آموزش داده شده است. برای دانلود روی لینک زیر کلیلک فرمایید. 

 

 

 

 

 

دانلودآموزش تصویری الگوی الگوی خود توضیح برداری VAR

 

منبع: econometrics.blog.ir

 

 

آموزش تصریح مدل VAR و VECM
عنوان: آموزش تصریح مدل var و vecm
حجم: 1.11 مگابایت
 

آموزش تخمین رگرسیون به روش 2sls و جبر ماترسی

برای دانلود آموزش تخمین رگرسیون به روش 2sls و جبر ماترسی بر روی فایل زیر کلیک نمایید

 

 

 

 

 دانلود فایل آموزش 2sls و جبر ماتریسی

منبع: http://hosseinkhandani.blogfa.com/

آموزش جامع اویوز "Eviews"

در این فایل نحوه وارد کردن داده ها، تخمین رگرسیون به روش ols , و آزمون های خود همبستگی، واریانس ناهمسانی، آزمونهای ضرایب، تصریح مدل و ثبات ساختاری شامل آزمون های نقطه شکست چاو، ریست رمزی، آزمون متغیرهای اضافی و حذف شده، آزمون نرمالیتی، آزمون آرچ، آزمون مجموع پسماندهای عطفی انباشته CUSUM , CUSUMSQ.

و چگونگی پیشبینی بر اساس مدلهای آرما (ARMA) و آریما (ARIMA)

و همچنین چگونگی انجام تعدیلات فصلی

 

 

 

  دانلود فایل آموزش جامع

http://hosseinkhandani.blogfa.com/

 

لینک اصلاح شده آموزش جامع ایویز
عنوان: آموزش جامع ایویوز
حجم: 1.05 مگابایت
 

 

آموزش مقدماتی ایویوز EViews
عنوان: آموزش مقدماتی ایویوز
حجم: 779 کیلوبایت
 

آموزش مدل سازی آریما ARIMA

در فایل زیر نحوه مدلسازی مدل های ARIMA و ARMA توضیح داده شده است. برای دانلود بروی لینک زیر کلیک نمایید.

 

دانلود آموزش تخمین مدل ARIMA
عنوان: آموزش lدلسازی آریما ARIMA
حجم: 334 کیلوبایت
 

پاورپوینت نکات پیشبینی با مدلهای ARIMA
عنوان: نکات پیشبینی با مدل ARIMA
حجم: 1.71 مگابایت

 

 

  دانلود فایل آموزش مدلسازی ARIMA

منبع: http://hosseinkhandani.blogfa.com

آموزش مدل آرچ و گارچ در استاتا و تخمین مدلهای خانواده گارچ در eviews

آموزش مدل آرچ و گارچ در استاتا، برای دانلود روی لینک های زیر کلیک فرمایید:

 

 

آموزش تخمین مدلهای خانواده آرچ و گارچ در نرم افزار ایویوز Eviews

 

 

 

دانلود آموزش جامع مدلهای آرچ و گارچ در ایویوز
عنوان: آموزش تخمین مدلهای خانواده آرچ و گارچ در ایویوز
حجم: 6.2 مگابایت
 

 

آموزش مدل سیستم معادلات همزمان و روش های تخمین آن در ایویوز

در دستگاه معادلات همزمان تقسیم بندی متغیرها به صورت وابسته و توضیحی نداریم و تقسیم بندی به صورت درون زا و از قبل تعیین شده است که از قبل تعین شده به دو دسته برون زا و درون زای تاخیری می باشد.

 

مساله تشخیص:

با توجه به تعداد معادلها و مجهول ها با سه حالت زیر روبرو هستیم:

حالت بیش از حد مشخص

حالت دقیقا یا کاملا مشخص

حالت کمتر از حد مشخص

در فایل زیر الگوهای چند معادله ای از جمله سیستم معادلات همزمان همراه با نرم افزار ایویوز آموزش داده شده است

 

 

 

-آموزش جامع سیستم معادلات همزمان (لینک اصلاح شده)

عنوان: آموزش سیستم معادلات همزمان همراه با نرم افزار
حجم: 1.48 مگابایت
 

 

 

آموزش مبانی نظری سیستم معادلات همزمان
عنوان: آموزش مبانی نطری سیستم معادلات
حجم: 1.72 مگابایت

تهیه کننده: مریم گودرزی کارشناش ارشد اقتصاد اصفهان